Natural da cidade de Duas Barras, localizada a 180 quilômetros do Rio de Janeiro, Caio Faier é mais um dos jovens que abriu mão da rotina e da convivência diária com os familiares para tentar realizar o sonho de se tornar jogador de futebol. O jovem começou a jogar futebol numa escolinha de sua cidade natal sob orientação do treinador Paulo Turque, mas um dia especial mudou sua vida e o colocou num dos maiores times do futebol brasileiro.
Em 2007, o Vasco da Gama foi convidado para disputar jogos em Duas Barras. Um dos adversários do Gigante da Colina foi time onde Faier atuava. Apesar de ser um ano mais novo que os jogadores da equipe cruzmaltina, o jovem conseguiu se destacar e passou a ser observado de perto pelas pessoas que compunham a delegação vascaína. Caio chegou a realizar treinamentos com o Vasco em sua cidade natal e não demorou para ser aprovado.
Como morava longe de São Januário, o jovem contou com a ajuda de Renato Velasco, responsável pela escolinha de sua cidade, para frequentar os treinos. Só após um tempo, Caio se mudou para o Rio de Janeiro e durante muitos momentos teve que conviver com a saudade da família, pois era muito apegado aos pais e nunca havia ficado tão longe de casa. Nesse difícil, o garoto de Duas de Barras recebeu apoio de Álvaro Miranda, que durante muito tempo trabalhou nas categorias de base vascaína.
Apesar dos problemas causados pela distância, Caio não demorou muito para demonstrar seu talento em São Januário. Logo em seu primeiro ano de clube, o jovem conquistou o título da Taça Cidade de Rio Bonito. No ano seguinte, em 2008 e ainda pelo pré-mirim, faturou a Copa Light, que é considerada o Estadual da categoria. No mirim, Faier foi campeão carioca em 2009. O mesmo título ele conquistou em 2011 na categoria infantil ao lado de jogadores como Matheus Índio, Foguete, Thiago Mosquito e Danilo.
Além de ter feito toda a sua base na Colina, Caio estudou durante muito tempo no Colégio Vasco da Gama e recebeu dos colegas e membros da comissão técnica o apelido do Russo. A alcunha surgiu por conta da semelhança do jovem com o meio-campo Zanata, que fez parte do elenco cruzmaltino campeão Brasileiro em 1974.